L’impact de la sinistralité passée sur la sinistralité future (2) : 
une modélisation des classes de risques par Olga A. Vasechko et Michel Grun-Rehomme

Dans ce marché concurrentiel de l’assurance automobile, l’assureur se doit d’inciter les bas risques (les bons conducteurs) à rester dans son portefeuille et d’attirer, dans un même temps, à lui les bas risques des autres compagnies. Encore faut-il bien estimer ces risques dans un contexte particulier d’information incomplète.

Dans cet article, on construit différents indicateurs de sinistralité antérieure, obtenus par le croisement du coefficient réduction majoration (CRM) et de l’ancienneté de permis, qui ont empiriquement un meilleur effet prédictif que le CRM sur la sinistralité future, ainsi l’assureur dispose de plusieurs stratégies. En l’absence de données longitudinales, ces indicateurs sont utilisés également pour revisiter la problématique de l’asymétrie d’information.

On constate, à l’aide de modèles Logit bivariés, utilisés pour éviter les biais liés à l’endogénéité du choix de contrat et obtenir des résultats robustes quant à l’estimation des probabilités de sinistre, que l’effet marginal (+ 9 % en moyenne) de cet indicateur de sinistralité passée sur la sinistralité actuelle est plus important que celui des autres variables. Les assurés qui choisissent un contrat RC ont en moyenne des probabilités plus élevées de sinistralité.

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